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  近来,背面标的为芝商所动摇性指数(俗称“惊惧指数”)的看涨期权一度呈现了57万手买单,看涨/看跌比到达近四年来的新高。

  因为大多数期权将会在一个月内到期,此举也被商场解读为有大玩家押注未来一个月内美股将出“大工作”。

  或许并不是投机买卖

  IPS Strategic Capital首席买卖员Patrick Hennessy对彭博表明,数量如此巨大的开仓不太或许是单纯押注美股动摇性添加,而是使用期权东西对手头现有的持仓危险进行对冲。

  依据商场数据显现,在这批大宗买卖中有对折期权将会在未来一个月里到期,行权价格为20美元。因为大部分买卖都在35美分左右成交,所以估量这位老哥很快就会以“35美分”成功出道了。

  CBOE的VIX指数在本年5月13日今后再也没能站上20大关,本周三更是近三个月内首度跌破12。据彭博报导,富国银行证券衍生品分析师Pravit Chintawongvanich表明,近期的买卖意向尤为引人重视,毕竟自2018年VIX指数暴升之后使用看涨期权对充危险的买卖现已有些过期了。

  至于这位“35美分”能否仿制“50美分”的买卖神话,恐怕得等很长一段时间今后才干知道了。

  布景故事:横扫华尔街的“50美分”

  2017年,当美国股市正在阅历近50年来动摇性最小一段时间时,有一位以50美分很多购入VIX看涨期权的买卖者横空出世。在大多数买卖员按例做空时与整个商场对着干。

  因为VIX天然生成便是处于期货溢价的状况,所以近月空头能够经过移仓不断收取展期收益。但这种操作也埋下了一个危险:当正常的买卖逻辑失效时,践踏出逃的资金将会引起商场的惊惧,然后形成价格巨幅动摇。简略来说,当正常的买卖逻辑赚不到钱时,巨亏就在所难免。

  在2018年2月5日这一天,VIX指数暴升117%收盘报收37.32,埋伏了整整一年的“50美分”大获全胜。

(当时惊惧指数动摇性正处于不断走低的状况)

(文章来历:WEEX)

(责任编辑:DF395)